Laboratorio de investigación cuantitativa · v0.1
Pon a prueba las reglas antes de confiar en la narrativa.
Ejecuta una estrategia de tendencia transparente con datos OHLC diarios, tiempos de ejecución explícitos, dimensionamiento del riesgo, comisiones, deslizamiento y medición de drawdown. No se envían órdenes ni se conecta ninguna cuenta de bróker.
Estrategia 01
Solo investigaciónModelo de tendencia EMA–ATR
Entra en largo cuando la EMA rápida esté por encima de la EMA lenta. Ejecuta en la apertura de la siguiente barra, dimensiona según el riesgo del stop y sal en el stop ATR, el objetivo ATR o la señal bajista de la siguiente barra.
Entrada OHLC diaria
Demostración sintética · 420 filasDatos históricos
Carga barras diarias de Alpaca o futuros continuos de CME mediante Databento, o utiliza un CSV local. Las credenciales permanecen en el servidor; los archivos CSV se quedan en este navegador.
Demostración sintéticaSerie de demostración determinista; no es historial de mercado
La investigación histórica utiliza la fuente diaria IEX de Alpaca, ajustada por acciones corporativas y almacenada en caché durante una hora. Es independiente de una futura visualización de cotizaciones con 15 minutos de retraso.
Utiliza el contrato continuo del primer vencimiento por calendario y barras OHLCV diarias de CME Globex. El coste se estima antes de cada descarga y la respuesta se almacena en caché durante una hora.
Inspeccionar o pegar CSV
Después de costes estimados
11 operaciones cerradasResultados del backtest
$9,751$10,167
| Entrada | Salida | Motivo | P&L | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2025-02-08 | stop | -$98 | -4.27% |
| 2024-12-04 | 2024-12-08 | señal | -$39 | -1.64% |
| 2024-11-21 | 2024-11-25 | señal | -$1 | -0.07% |
| 2024-10-02 | 2024-11-20 | stop | -$99 | -4.08% |
| 2024-09-25 | 2024-10-01 | objetivo | $185 | 7.64% |
| 2024-07-21 | 2024-07-22 | señal | -$13 | -0.60% |
| 2024-07-16 | 2024-07-20 | stop | -$98 | -3.82% |
| 2024-05-18 | 2024-05-21 | señal | -$85 | -3.74% |
- Los resultados son hipotéticos y no predicen el rendimiento futuro.
- El motor utiliza entradas y salidas en la barra siguiente; si se alcanzan el stop y el objetivo dentro de la misma barra, se supone que el stop ocurre primero.
- No se modelan impuestos, financiación, límites de liquidez, ejecuciones parciales ni impacto de mercado.
Investigación exclusivamente educativa. Los backtests son hipotéticos, sensibles a los supuestos y están sujetos a sobreajuste, sesgo de supervivencia, errores de datos y cambios en las condiciones del mercado. No constituyen asesoramiento de inversión ni una promesa de resultados futuros.